Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error
- Francisco Álvarez González Director
Universitat de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de defensa: 19 de de maig de 2004
- Lomba Jaimke Terceiro President/a
- Mercedes Gracia Díez Secretària
- Juan Luis Hoyo Bernat Vocal
- Antonio García Ferrer Vocal
- Emilio Cerdá Tena Vocal
Tipus: Tesi
Resum
El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.