Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

  1. Nuño Sevilla, Luis Enrique
Dirigida por:
  1. Francisco Álvarez González Director

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 19 de mayo de 2004

Tribunal:
  1. Lomba Jaimke Terceiro Presidente/a
  2. Mercedes Gracia Díez Secretaria
  3. Juan Luis Hoyo Bernat Vocal
  4. Antonio García Ferrer Vocal
  5. Emilio Cerdá Tena Vocal
Departamento:
  1. Análisis Económico y economía cuantitativa

Tipo: Tesis

Resumen

El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.