Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

  1. Nuño Sevilla, Luis Enrique
Zuzendaria:
  1. Francisco Álvarez González Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 2004(e)ko maiatza-(a)k 19

Epaimahaia:
  1. Lomba Jaimke Terceiro Presidentea
  2. Mercedes Gracia Díez Idazkaria
  3. Juan Luis Hoyo Bernat Kidea
  4. Antonio García Ferrer Kidea
  5. Emilio Cerdá Tena Kidea
Saila:
  1. Análisis Económico y economía cuantitativa

Mota: Tesia

Teseo: 101922 DIALNET lock_openDocta Complutense editor

Laburpena

El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.