Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo

  1. Vilar Fernández, Juan Manuel
Dirigida por:
  1. Wenceslao González Manteiga Director/a

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Año de defensa: 1987

Tribunal:
  1. José Antonio Cristóbal Cristóbal Presidente/a
  2. Pedro Faraldo Roca Secretario/a
  3. Vicente Quesada Paloma Vocal
  4. Ricardo Vélez Ibarrola Vocal
  5. José Manuel Prada Sánchez Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 14634 DIALNET

Resumen

SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA,