Contribución al estudio de la integral estocástica de L.C. Youngpropiedades y cálculo estocástico asociado

Resumen

LA TESIS ES UN ESTUDIO DETALLADO DE LA INTEGRAL ESTOCASTICA DE YOUNG SUS PROPIEDADES ESTOCASTICAS Y UNA COMPARACION DE ESTA INTEGRAL CON OTRAS ANTERIORES, EN LA INTRODUCCION SE PONE DE MANIFIESTO LA MAYOR GENERALIDAD DE ESTA INTEGRAL AL UTILIZAR INTEGRADORES MAS AMPLIOS QUE LOS UTILIZADOS POR ITO DOUB Y MOSHANE. EN EL CAPITULO I SE DEFINE LO INTEGRAL EN LAS MISMAS CONDICIONESQUE LO HIZO YOUNG PERO UTILIZANDO UN LENGUAJE MAS ACORDE CON LA TEORIA DE LA PROBABILIDAD. LOS CAPITULOS QUE SIGUEN SON ORIGINALES. EN EL CAPITULO II SE GENERALIZAN PROPIEDADES DEL CAPITULO I SE HACE UNA INCURSION EN LA INTEGRAL M.DIMENSIONAL Y SE ESTABLECEN CONDICIONES DE CONTINUIDAD MUESTRAL PARA EL PROCESO INTEGRAL INDEFINIDA. EN EL CAPITULO III SE ESTUDIA LA FORMULA DE ITO Y SE ESTABLECEN CONDICIONES SOBRE LOS INTEGRADORES DE YOUNG PARA QUE DICHA FORMULASIGA TENIENDO VALIDEZ. POR ULTIMO EN EL CAPITULO IV SE ESTUDIA LA ECUACION DIFERENCIAL ESTOCASTICA ASOCIADA A ESTA INTEGRAL Y SE PRUEBA UN TEOREMA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD QUE COMPRENDE COMO CASO PARTICULAR OTROS TEOREMAS ANALOGOSPARA LAS INTEGRALES DE ITO DUOS Y MCSHANE.