Economía Financiera, Actuarial y Estadística

2010

1. Approximating ergodic average reward continuous-time controlled markov chains

   IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 55, Núm. 1, pp. 201-207

2. CAPM and APT-like models with risk measures

   Journal of Banking and Finance, Vol. 34, Núm. 6, pp. 1166-1174

3. Conserved current for the Cotton tensor, black hole entropy and equivariant Pontryagin forms

   Classical and Quantum Gravity, Vol. 27, Núm. 13

4. Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio

   Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 43-66

5. Emprender en clave de marketing: propuestas conceptuales y prácticas

   Anuario jurídico y económico escurialense, Núm. 43, pp. 373-392

6. Entornos virtuales como apoyo a la docencia universitaria presencial: utilidad de Moodle

   Anuario jurídico y económico escurialense, Núm. 43, pp. 273-302

7. Extending pricing rules with general risk functions

   European Journal of Operational Research, Vol. 201, Núm. 1, pp. 23-33

8. Hybridizing logistic regression with product unit and RBF networks for accurate detection and prediction of banking crises

   Omega, Vol. 38, Núm. 5, pp. 333-344

9. Medidas del riesgo y sus aplicaciones actuariales y financieras

   Economía española y Protección Social, Núm. 2, pp. 69-103

10. Minimizing measures of risk by saddle point conditions

    Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 234, Núm. 10, pp. 2924-2931

11. Minimizing vector risk measures

    Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 638, pp. 55-69

12. On the premium of equity-linked insurance contracts

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 25-42

13. Two faces of quantum sound

    Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 82, Núm. 4

14. Un análisis comparativo de una svm y un modelo logit en un problema de clasificación de asegurados

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Núm. 16, pp. 85-110