Extensión multivariante de la distribución potencial exponencial y su aplicación a los modelos lineales dinámicos

Abstract

El trabajo ha consistido en generalizar el tratamiento de los errores en el modelo lineal dinamico, Para ello se emplea la familia potencial exponencial en el dominio de las distribuciones elipticas estudiando su representación estocastica, distribuciones condicionadas y marginales asi como su analisis bayesiano. A continuación se generaliza al caso multivariante y se ve que engloba como caso particular a la distribución normal. Por fin se generaliza el modelo lineal dinamico al caso en que la distribución global de los vectores de estado y de ruido sea eliptica absolutamente continua o potencial exponencial multivariante. En cada caso se estudia la distribución del vector global asi como la distribución de las observaciones futuras. El trabajo acaba con una aplicación real que pone de manifiesto la utilidad practica del modelo para modelizar series cuyos errores no sean normales.