Solvencia dinámica y teoría del riesgomodelos y aplicaciones

Résumé

LA TESIS CONSISTE EN UN REPLANTEAMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES EN LA C,E.E. EN MATERIA DE SOLVENCIA DINAMICA PARA ASEGURADORES NO-VIDA. PARTIENDO DE DATOS ESTADISTICOS DEL SEGURO ESPAÑOL, SE ESTUDIAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DIVERSOS RAMOS, CONCLUYENDO QUE ESTA JUSTIFICADO DISCRIMINAR LAS EXIGENCIAS FINANCIERAS DE LA SOLVENCIA DINAMICA SEGUN TRES CATEGORIAS O GRUPOS DE RAMOS. SE DETERMINA EL MARGEN MINIMO DE SOLVENCIA PARA CADA UNO DE ESTOS GRUPOS. SE ESTUDIA LA INCIDENCIA DE LAS LESIONES EN REASEGURO, CONCLUYENDO QUE DICHAS CESIONES REDUCEN EL MARGEN MINIMO EN UN GRADO QUE PUEDE ESTIMARSE PROPORCIONAL A LA RELACION ENTRE LAS PRIMAS CEDIDAS Y LAS DE SEGURO DIRECTO, SEGUN DISPONE LA NORMATIVA EN VIGOR. FINALMENTE, SE ESTUDIA LA SOLVENCIA EN PERSPECTIVA PLURIANUAL, A FIN DE DAR ENTRADA AL RECARGO DE SEGURIDAD, SE INTRODUCEN TAMBIEN METODOS DE SIMULACION GRAFICA.