La verosimilitud condicional y nuevos algoritmos para el modelo de espacio de estados

Laburpena

Se define una verosimilitud condicional para el modelo de espacio de estados con condiciones iniciales parcialmente especificadas y se demuestra la equivalencia con la verosimilitud difusa de de Jong y la verosimilitud marginal de Kohm y Ansley, se proponen nuevos algoritmos para la predicción y suavizado en el modelo de espacio de estados .La metodología anterior se aplica a algunos casos particulares importantes en la practica.