Estimación de modelos de decisión secuencial con variable dependiente limitada

Abstract

En esta tesis se analizan distintas aproximaciones a la estimación de modelos de decisión secuencial con variable dependiente limitada, y se propone un método cuya principal ventaja es su relativa facilidad computacional, este método se aplica a la estimación de un modelo de decisión de precios y existencias en una cadena de supermercados. En dicho modelo la empresa se enfrenta a unos costes de suma fija cuando decide cambiar precios o realizar pedidos, lo que da lugar a una distribución censurada de las variables de decisión. La estimación del modelo se realiza utilizando una base de datos de una cadena de supermercados, con información mensual de existencias costes, precios de venta, pedidos, ventas y otras variables para cada uno de los bienes individuales vendidos por la empresa.