Evaluación y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes
- Arthur B. Treadway Director
Universitat de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Any de defensa: 1993
- Emilio Cerdá Tena President
- Miguel Jerez Méndez Secretari
- Daniel Peña Sánchez de Rivera Vocal
- Alfonso Santiago Novales Cinca Vocal
- Fernando Jorge Tusell Palmer Vocal
Tipus: Tesi
Resum
Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. Combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por máxima verosimilitud procesos ARMA multivariantes, cuyo funcionamiento en la práctica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimación, en situaciones simuladas y con datos económicos reales. Los resultados sugieren un buen funcionamiento de los métodos propuestos, en general, y una comparación favorable frente a otros métodos disponibles actualmente, en particular. Por último, también se sugieren aplicaciones y posibles ..