Una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles mediante algoritmos evolutivos multi-objetivo
- Bodas Sagi, Diego José
- José Ignacio Hidalgo Pérez Director
- Pablo Fernández Blanco Director/a
Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de defensa: 20 de septiembre de 2012
- Mercedes Elices López Presidenta
- Juan Lanchares Dávila Secretario
- Francisco Fernández Vega Vocal
- Antonio José Fernández Leiva Vocal
- Abraham Duarte Muñoz Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
En este trabajo se presenta una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles. Fruto del trabajo teórico realizado se ha conseguido desarrollar una herramienta que asesora al inversor en su operativa bursátil, proponiendo operaciones de compra y venta. El proceso de búsqueda es realizado por algoritmos evolutivos multi-objetivo de forma dinámica. Se actúa en un entorno multi-objetivo con el fin de introducir en la ejecución objetivos que permitan modelar el perfil de riesgo del inversor y minimizar los costes de transacción. Esta técnica se ha validado empleando datos reales de cotización y enfrentándola con los resultados conseguidos en otras investigaciones. Además, se proponen ciertos esquemas de paralelización con el fin de reducir el tiempo de cómputo.