Una familia general de procesos estocásticos estacionales

Résumé

Se mejora el análisis univariante de series temporales estacionales proponiendo una nueva definición de proceso estocástico estacional; una tipología de procesos estocásticos estacionales y una nueva representación matemática general de procesos estocásticos estacionales. Se propone un método coherente para elaborar la nueva representación estacional y se ilustra su aplicación presentando varios ejemplos prácticos. Se evalúa la utilidad de la nueva representación mediante su puesta en marcha en un servicio de previsión y seguimiento de la economía española. La nueva representación estacional puede ser relevante en el estudio de relaciones entre series económicas porque permite contrastar la posibilidad de cointegración regular y estacional y porque permite especificar representaciones estacionales alternativas que no se contemplaban hasta ahora.