Métodos prospectivos en la teoría de selección de carterasel enfoque box-Jenkins

Abstract

Esta tesis doctoral intenta aplicar la metodología propuesta por G. Box y G. Jenkins a la modelización del mercado de valores de Madrid con el fin de obtener unas estimaciones de los valores futuros de las cotizaciones de los títulos a partir de las cuales seleccionar una cartera. La razon para aplicar la metodología Box-Jenkins a este campo ha sido doble: en primer lugar el fracaso cosechado por los métodos tradicionalmente utilizados para preveer cotizaciones bursátiles y en segundo lugar el espectacular éxito logrado por esta técnica en cuantas aplicaciones han sido llevadas a cabo al obtener unas previsiones sorprendentemente precisas.