Identificación de modelos en series temporales

Abstract

SE RECOPILAN LOS RESULTADOS MAS NOTABLES SOBRE PROCESOS ESTOCASTICOS QUE SON DE UTILIDAD PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS SERIES TEMPORALES, SE ESTUDIAN DISTINTOS ALGORITMOS PARA ESTIMAR LOS PARAMETROS DE MODELOS AR ARMA Y MA; ASI COMO DISTINTOS METODOS PARA ESTIMAR EL ORDEN DE ESTOS MODELOS Y LA COMPONENTE DETERMINISTICA DE LA SERIE. POR ULTIMO SE ANALIZAN LAS PROPIEDADES MAS NOTABLES DE LOS MODELOS AUTORREGRESIVOS CON PARAMETROS ALEATORIOS (MODELOS ARCA); FINALIZANDO LA MONOGRAFIA CON LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DE ESTOS ULTIMOS MODELOS POR LOS METODOS DE MINIMOS CUADRADOS Y DE MAXIMA VEROSIMILITUD.