Programación estocástica con restricciones de azar: caso de restricciones lineales con dos variables aleatorias

  1. Cerdá Tena, Emilio
  2. Moreno Lorente, Julio
Libro:
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas

Editorial: Universidad de Murcia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa

ISBN: 978-84-691-8159-1

Año de publicación: 2009

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (31. 2009. Murcia)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

Se considera un programa matematico con dos variables de decision, una restriccion lineal y restricciones de no negatividad de las variables. La funcion objetivo es determinstica. La restriccion lineal contiene dos variables aleatorias: (a) los dos coe cientes, o bien (b) un coe ciente y el lado derecho. Las variables aleatorias se supone que son discretas generales. El problema se aborda desde el metodo de restricciones de azar (chance constrained programming). En cada uno de los casos se presenta un metodo que permite la transformacion del conjunto factible estocastico en su equivalente determinista. Se ilustra cada caso con un ejemplo de eleccion de un consumidor, interpretando economicamente los resultados que se obtienen.

Fuente de los datos: Dialnet