Contraste de hipótesis nula puntual multivariante para variables normales correladas

  1. Gómez Villegas, Miguel Ángel
  2. Main Yaque, Paloma
  3. Sanz Lorenzo, Luis
Libro:
XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas

Editorial: Comité organizador del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y IV Jornadas de Estadística Pública

ISBN: 978-84-690-7249-3

Año de publicación: 2007

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (30. 2007. Valladolid)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

Se desarrolla un contraste Bayesiano para el caso normal multivariante con variables correladas y se estudia la in°uencia que tiene el coe¯ciente de correlaci¶on en la probabilidad a ¯nal de la hip¶otesis nula puntual. La probabilidad inicial que se asigna a la hip¶otesis nula puntual se obtiene mediante una densidad a priori ¼(µ) que pertenece a una clase amplia de distribuciones, en concreto a la clase de las distribuciones el¶³pticas. Finalmente, se obtienen cotas inferiores de la probabilidad ¯nal sobre la clase de distribuciones iniciales propuesta y se comparan estas cotas con el p{valor frecuentista.

Fuente de los datos: Dialnet