Consistencia de las reglas de media varianza en variables ponderadasAplicaciones financieras

Résumé

Las aproximaciones mas usuales para comparar inversiones en riesgo estan basadas en la media y en la varianza de las variables aleatorias. Esto tiene sus inconvenientes ya que la presencia de la varianza provoca inconsistencia con la regla FSD. Debido a esto, se ha intentado generalizar este concepto atendiendo a otras medidas de riesgo. Es de interes el preguntarse si dichas funciones de utilidad propuestas son consistentes o no con las reglas de dominancia estocasticas. El objetivo de este trabajo es establecer relaciones entre las funciones de utilidad denidas por Ogryczak, de variables aleatorias ponderadas dadas las relaciones entre las variables originales y estudiar bajo que condiciones la relacion existente entre las utilidades de las variables aleatorias originales se conserva para el caso de la ponderacion de las mismas, ademas de abordar la aplicacion a las nanzas y analisis de riesgos.