Un algoritmo rápido para evaluar la verosimilitud exacta de modelos VARMAX periódicos
- Jerez Juan, Miguel
- Sotoca López, Sonia
- Casals Carro, José
ISSN: 0014-1151
Datum der Publikation: 1998
Ausgabe: 40
Nummer: 143
Seiten: 269-291
Art: Artikel
Andere Publikationen in: Estadística española
Zusammenfassung
En este trabajo se deriva un algoritmo rápido y estable para evaluar la función de verosimilitud exacta de procesos VARMAX periódicos. Su estabilidad numérica y eficiencia computacional se consiguen combinando a) una formulación de dimensión mínima en espacio de los estados, en forma steady-state innovations con b) un procedimiento computacional que aprovecha las propiedades de esta representación. El algoritmo es aplicable a modelos estacionarios y no estacionarios y facilita el cálculo de los segundos momentos exactos de las estimaciones. Algunas pruebas de simulación y un caso real muestran su buen funcionamiento.