El riesgo de interés en el mercado español de accionesUna aproximación sectorial

Bibliographische Referenzen

• BIERWAG, G. O.; G. G. KAUFMAN, AND A. TOEVS [1983]: «Duration: Its Development and Use in Bond Portfolio Management», Financial Analysts Journal, July-August.
• BOQUIST, J. A.; G. A. RACETTE, AND G. G. SCHLARBAUM [1975]: «Duration and Risk Assessment for Bonds and Common Stocks», The Journal of Finance, December.
• CASABONA, P.; F. FABOZZI, AND J. FRANCIS [1984]: «How to apply duration to equity analysis», Journal of Portfolio Management, núm. 10.
• CORREDOR, P., y SANTAMARÍA, R. [1996]: «El efecto día de la semana: Resultados sobre algunos mercados de valores europeos», Revista Española de Financiacion y Contabilidad, núm. 86, 235-252.
• FERRER, R. [1994]: «Modelos de valoración del riesgo de interés de los títulos de renta variable», Actualidad Financiera, núm. 44, semana 28 noviembre-4 diciembre, 623-654.
• FERRER, R. [1997]: «Estimación empírica de la duración del mercado español de renta variable», Revista española de Financiación y Contabilidad, vol. XXVI, núm. 90, enero-marzo, 13-50.
• FISHER, L. [1966]: «An Algorithm for Finding Exact Rates of Return», The Journal of Business, January.
• GOULD, J. B., AND E. SORENSEN [1986]: «Duration: A factor in equity pricing», Journal of Portfolio Management, núm. 13.
• HICKS, J. R. [1939]: Value and Capital (Claredon Press, Oxford).
• HOPEWELL, M. H., y G. G. KAUFMAN [1973]: «Bond Price Volatility and Term to Maturity: A Generalized Respecification», American Economic Review.
• HURLEY, W. J., AND L. D. JOHNSON [1994]: «A Realistic Dividend Valuation Model», Financial Analysts Journal, vol. L, núm. 4, July-August.
• HURLEY, W. J., AND L. D. JOHNSON [1995]: «A Note on the Measurement of Equity Duration and Convexity», Financial Analysts Journal, vol. LI, núm. 3, May-June.
• KAUFMAN, G. G. [1980]: «Duration Planning Period, and' Tests of the Capital Asset Pricing Model», Journal of Financial Research, vol. III, núm. 1, Spring.
• LEIBOWITZ, M. L. [1986]: «Total Portfolio Duration: A New Perspective on Asset Allocation», Financial Analysts Journal, September-October.
• LEIBOWITZ, M. L.; E. H. SORENSEN, R. D. ARNOTT, AND N. HANSON [1989]: «A Total Differential Approach to Equity Duration», Financial Analysts Journal, vol. VL, núm. 5, September-October.
• LEIBOWITZ, M. L., AND S. KOGELMAN [1990]: «Inside the P/E Ratio: The Franchise Factor», Financial Analysts Journal, vol IVL, núm 6, November-December.
• LEIBOWITZ, M. L., AND S. KOGELMAN [1993]: «Resolving the Equity Duration Paradox», Financial. Analysts Journal, vol. IL, núm. 1, January-February.
• LIVINGSTON, M. [1978]: «Duration and Risk Assessment for Bonds and Common Stocks: A Note», Journal of Finance, vol. XXXIII, núml, March.
• MACAULAY, F. R. [1938]: Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices since 1856 (New York: National Bureau of Economic Research).
• MOHSENI, A., ET J. M. PLUMYENE [1991]: La duration et le risque de taux (Editoriel PUF).
• PEIRÓ, A. [1994]: «Daily seasonality in stock returns: Further international evidence», Economic Letters, núm. 45.
• SANTOMÁ, J., y A. SEBASTIÁN [1997]: «Duración y Estrategias de inversión en renta variable», Bolsa de Madrid, núm. 52, febrero, 15-17.
• SANTOMA, J.; A. SEBASTIÁN, y A. BELTRÁN [1997]: «La duración aplicada a activos de renta variable: un análisis de la Bolsa española», Análisis Financiero, núm. 71, Primer Cuatrimestre, 6-15.
• SORENSEN, E. H. [1989]: Equity Markets and Valuation Methods (The Institute of Chartered Financial Analysts, Charlottesville).