Consecuencias para la predicción de la existencia de caos utilizando modelos TAR
- Escot Mangas, Lorenzo
- Grau, Pedro
ISSN: 2255-5471
Year of publication: 2003
Issue: 10
Type: Working paper
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Abstract
En el presente trabajo se analizan las consecuencias que tiene para la predicción de datos de coyuntura española, en concreto para las importaciones nominales de bienes intermedios, la detección de indicios de comportamiento caótico. Para esta detección se ha utilizado una estimación de un modelo tipo umbral autorregresivo (TAR) y se ha representado gráficamente su diagrama de bifurcación. En concreto, se analizan las diferencias cuando el modelo presenta dinámica caótica y cuando no las presenta tanto en la estimación de los parámetros como en los errores de predicción.