Procedimientos de decisión secuenciales generalizados
ISSN: 1137-2141
Année de publication: 1998
Volumen: 92
Número: 4
Pages: 349-355
Type: Article
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Résumé
Se considera la generalización del muestreo secuencial en el que la decisión, a la vista de la información disponible, consiste en parar o determinar el tamaño aleatorio de la siguiente submuestra que se va a observar. Se establece el modelo general de decisión correspondiente a este tipo de muestreo. Se estudia el problema de parada óptima con horizonte finito e infinito y su particularización en el caso markoviano estacionario.