Modelos Internos en Solvencia II

Bibliographic References

• - ALEXANDER, C., “Statistical models of operational loss”, Handbook of Finance, Volumen 1, Fabozzi (ed.), Wiley, 2008.
• - BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk, Bassel, 2001.
• - CARRILLO MENÉNDEZ, S., Operational Risk: Actuarial Methods in Risk Management, RiskLab-Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2006.
• - CHAVEZ-DEMOULIN, V.; EMBRECHTS, P., y NESLEHOVA, J., Quantitative Models for Operational Risk: Extremes, Dependence and Aggregation, Department of Mathematics, ETH-Zürich, Zurich, 2005.
• - CHORAFAS, D.N., “Operational risk control business opportunity and challenges for the insurance industry”, in Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and practice, V 29, nº 1 (January 2004) 87-101.
• - CRUZ, M.G., Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, New York, 2002.
• - DIRECTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
• - EMBRECHTS, P.; FURRER, H., y KAUFMANN, R., “Quantifying Regulatory Capital for Operational Risk”, ETH Zürich and London School of Economics, Working Paper, 2004.
• - EMBRECHTS, P., y NESLEHOVA, J., “Quantitative Models for Operational Risk” Risklab, ETH Zürich Working Paper, 2006.
• - HERNÁNDEZ BARROS, R., “Políticas de inversión del sector seguros en la Unión Europea”, en Revista Universitaria Europea, nº 6 (2007) 97-128.
• - HERNÁNDEZ BARROS, R. y MARTÍNEZ TORRE-ENCISO, M.I., “La nueva regulación europea de seguros privados: Solvencia II”, en Boletín de Estudios Económicos, nº 199 (2010) 75-91.
• - JORDAN, J. de; FONTNOUVELLE, P.; DEJESUS-RUEFF, V., y ROSENGREN, E., “Using loss data to quantify operational risk", Working paper, Bank of Boston, 2003.
• - KPMG, Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking from the perspective of prudential supervision, European Commission, Brussels, 2002.
• - LAMBRIGGER, D.D.; SHEVCHENKO, P.V., y WÜTHRICH, M.V.,“The quantification of operational risk using internal data, relevant external data and expert opinions”, in The Journal of Operational Risk, 2 (3) (2007) 3-27.
• - LARNEBACK, M., “Modelling operational risk using actuarial methods”, Working Paper, Institutionen för Matematik och Matematisk Statistic, Umea universitet, 2006.
• - LEY 34/2003, de 4 de Noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.
• - MARTÍNEZ TORRE-ENCISO, M.I., y HERNÁNDEZ BARROS, R., “Cuestiones básicas para la cuantificación del riesgo operacional de las entidades aseguradoras”, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense (San Lorenzo del Escorial), XLV (2012), 389-408.
• - MARTÍNEZ TORRE-ENCISO, M.I.. y HERNÁNDEZ BARROS, R., “Capital assessment of operational risk for the solvency of hearth insurance companies”, Journal of Operational Risk, Risk Journals, Volume 7, number 2, summer 2012 (2012), pp. 46-65.
• - MARTÍNEZ TORRE-ENCISO, M.I., y HERNÁNDEZ BARROS, R., “Operational losses for the capital charge of health insurers: Lessons from Spain”, in The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, The International Association for the Study of Insurance Economics, Volume Nº 37, Issue 4, October 2012 (2012) 763-779.
• - METROPOLIS, N., y ULAM, S., “The Monte Carlo method”, in Journal of the American Statistical Association, nº 44 (247) (1949) 335-341.
• - REAL DECRETO 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.
• - TRIPP, M.H., “Quantifying operational risk in general insurance companies”, British Actuarial Journal, nº 49 (2005).
• - KLUGMAN, S.A.; PANJER, H.R., y WILLMOT, G.E., Loss Models: From data to decisions, John Wiley and sons, New York, 2004.