El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo
- Hernández Solís, Montserrat
- Lozano Colomer, Cristina
- Vilar Zanón, José Luis
ISSN: 2174-3835
Año de publicación: 2013
Volumen: 1
Número: 1
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía
Resumen
El objetivo de esta investigación es obtener un principio de cálculo de primas, para el ramo de vida, basado en una medida de riesgo coherente, la llamada Esperanza Distorsionada transformada proporcional del tanto instantáneo, que justifique la recomendación de Solvencia II de incrementar los tantos instantáneos de mortalidad y conseguir de este modo una prima recargada de manera implícita para hacer frente a las desviaciones de siniestralidad real con respecto a la esperada. En este artículo se ha seleccionado la modalidad de seguro vida entera, calculándose la prima única de riesgo para las cuatro leyes de supervivencia más aceptadas, como son la primera y segunda de Dormoy, ley de Gomperzt y ley de Makeham.