Dynamic optimization with asymetrical penalties

  1. Jerez Méndez, Miguel
Revista:
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

ISSN: 2255-5471

Año de publicación: 1990

Número: 3

Tipo: Documento de Trabajo

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Resumen

In this paper we discuss about dynamic programming models with a quadratic objetive function. An extension is suggested to relax the hypothesis of symmetric penalties. The extended model allows for a more accurate modelling of preferences.

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