Una aplicación de los contrastes M y de la matriz de información dinámica:El caso de la demanda de dinero Norteamericana, 1960-1984.
ISSN: 2255-5471
Año de publicación: 1989
Número: 9
Tipo: Documento de Trabajo
Otras publicaciones en: Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Resumen
Este trabajo estudia el comportamiento de los contrastes M y de la matriz de la información dinámica aplicadas a la especificación de la demanda de dinero para la economía norteamericana propuesta por Baba, Hendry y Starr. Se concluye que los contrastes se comportan aceptablemente y que el modelo pasa la mayoría de los diagnósticos a excepción de los de autocorrelación de órdenes 3 y 8, lo que podría deberse a problemas derivados de la desestacionalización de los datos.