La metodología del haz de rectas. Una aplicación al mercado bursátil español
ISSN: 2173-0164
Año de publicación: 2014
Número: 9
Páginas: 3
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Aestimatio: The IEB International Journal of Finance
Resumen
Los mercados financieros, y en particular los mercados bursátiles, se han convertido en un factor esencial para comprender el comportamiento de las economías reales. El análisis de cómo han respondido estos mercados a la reciente crisis económica y financiera es crucial para comprender el comportamiento de la economía. Sin embargo, su estudio no es una tarea sencilla, entre otras muchas razones, por el elevado número de variables implicado en su análisis. Es habitual el empleo de diferentes métodos gráficos para analizar la evolución de los mercados y para predecir la tendencia esperada de los precios de los activos cotizados. Este trabajo propone una nueva metodología gráfica para el análisis del comportamiento del mercado bursátil: la Metodología del Haz de Rectas. La ventaja esencial de esta metodología es que permite comparar las sendas de un conjunto de series temporales para un período de tiempo dado de un modo más sencillo que otros métodos alternativos, haciendo posible una mejor comprensión de la evolución de una de las variables del haz de rectas con respecto a las demás. Al mismo tiempo, elimina las dificultades que surgen cuando se compara un elevado número de series temporales a través de su representación gráfica, ya sea en un único gráfico o en gráficos separados. Por lo tanto, su aplicación al mercado bursátil puede resultar especialmente útil. En este trabajo se aplica la metodología SoSLM a los 35 componentes del índice bursátil español IBEX 35 para el período comprendido entre junio y septiembre de 2013. El mercado bursátil español ha sido duramente golpeado por la reciente crisis financiera, si bien parece mostrar signos de recuperación a partir de junio de 2013. Es, por tanto, un caso de análisis de gran interés
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