Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar .
- Bajo Rubio, Oscar
- Fernández Rodríguez, Fernando
- Sosvilla Rivero, Simón
ISSN: 2255-5471
Año de publicación: 1992
Número: 8
Tipo: Documento de Trabajo
Otras publicaciones en: Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Resumen
En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.