Estimación recursiva de modelos lineales con restricciones entre los parámetros

Zusammenfassung

En este artículo se demuestra que la estimación recursiva de un modelo de regresión con restricciones lineales puede llevarse aplicando el estimador estándar (por mínimos cuadrados recursivos) a partir de unas condiciones iniciales adecuadas. Las ventajas de este método con respecto a su alternativa (filtros de dimensión reducida) consisten en que 1) el mismo algoritmo puede utilizarse para estimar modelos con y sin restricciones y 2) la contrastación del cumplimiento de dichas restricciones puede llevarse a cabo recursivamente. Los desarrollos teóricos se complementan con un ejemplo, en el que se muestra cómo la aplicación de las técnicas de estimación recursiva proporciona una información valiosa acerca, de la estabilidad de los parámetros y del efecto de cada observación sobre las correspondientes estimaciones.