The exact likelihood function for the vector ARMA model
ISSN: 2341-2356
Datum der Publikation: 1993
Nummer: 17
Seiten: 1-31
Art: Arbeitsdokument
Andere Publikationen in: Documentos de Trabajo (ICAE)
Zusammenfassung
En este trabajo se presenta la codificación en Fortran 77 de un nuevo algoritmo para evaluar la función de verosimilitud exacta de un modelo ARMA multivariante. Este algoritmo resulta significativamente más rápido que el SHEA (1982) en muchos casos, mientras que no es claramente más lento en ninguno. Además de proporcionar un vector de residuos apropiado, permite detectar, como subproducto, modelos no invertibles. El código es una combinación de los algoritmos de Ljung y Box (1979) y Hall y Nicholls (1980) mejorados, con un algoritmo de Kohn y Ansley (1982). Como resultado se obtiene un algoritmo con ciertas propiedades que sólo pueden encontrarse por separado en los procedimientos disponibles actualmente.