Testing for invertibility in univariate ARIMA processes
ISSN: 2341-2356
Año de publicación: 1998
Número: 3
Páginas: 1-7
Tipo: Documento de Trabajo
Otras publicaciones en: Documentos de Trabajo (ICAE)
Resumen
En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes óptimos estandar de sobrediferenciación.