Testing for invertibility in univariate ARIMA processes

Flores de Frutos, Rafael; Jerez Méndez, Miguel

Testing for invertibility in univariate ARIMA processes

Revista:

Documentos de Trabajo (ICAE)

ISSN: 2341-2356

Año de publicación: 1998

Número: 3

Páginas: 1-7

Tipo: Documento de Trabajo

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Resumen

We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.

Fuente de los datos: Dialnet