A general fixed-interval smoother with exact initial conditions
- Casals Carro, José
- Sotoca López, Sonia
- Jerez Méndez, Miguel
ISSN: 2341-2356
Datum der Publikation: 1998
Nummer: 4
Seiten: 1-10
Art: Arbeitsdokument
Andere Publikationen in: Documentos de Trabajo (ICAE)
Zusammenfassung
En este trabajo se deriva la relación existente entre los momentos exactos de un smoother de intervalo fijo y los momentos obtenidos de un smoother inicializado arbitrariamente. Combinando este resultado con un smoother convencional se obtiene un nuevo algoritmo con condiciones iniciales exactas, que puede ser aplicado a sistemas estacionarios, no estacionarios o parcialmente no estacionarios, con inputs deterministas y/o estocásticos. Además de su fácil derivación analítica, otras ventajas de este nuevo smoother son su eficiencia computacional y su estabilidad numérica.