Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticos
- Casals Carro, José
- Sotoca López, Sonia
ISSN: 2341-2356
Año de publicación: 1996
Número: 10
Páginas: 1-22
Tipo: Documento de Trabajo
Otras publicaciones en: Documentos de Trabajo (ICAE)
Resumen
En este trabajo se derivan las expresiones exactas de la media y varianza condicional del estado inicial de un modelo en espacio de los estados con inputs estocásticos, generalizando los resultados teóricos obtenidos por De Jong y Chu-Chun-Lin (1994). Se muestra que las condiciones iniciales exactas dependen del carácter estacionario o no estacionario del modelo y que las estimaciones finales de los parámetros son sensibles a la presencia de inputs estocásticos, siendo ésta una situación frecuente en Econometría.