A corrected algorithm for computing the theoretical autocovariance matrices of a vector ARMA model
ISSN: 2341-2356
Año de publicación: 1995
Número: 2
Páginas: 1-8
Tipo: Documento de Trabajo
Otras publicaciones en: Documentos de Trabajo (ICAE)
Resumen
En esta nota se corrigen algunos errores del algoritmo de Kohn y Ansley (1982), que tienen que ver con la construcción de un sistema de ecuaciones lineales para calcular las matrices de autocovarianzas teóricas de un modelo ARMA multivariante.