Modelización estocástica de los requisitos de capital de solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración

  1. Ewa Dylewska
  2. José Antonio Gil Fana 1
  3. Antonio José Heras Martínez 1
  4. José Luis Vilar Zanón 1
  1. 1 Universidad Complutense de Madrid
    info

    Universidad Complutense de Madrid

    Madrid, España

    ROR 02p0gd045

Revista:
Anales del Instituto de Actuarios Españoles

ISSN: 0534-3232

Año de publicación: 2017

Número: 23

Páginas: 71-102

Tipo: Artículo

DOI: 10.26360/2017_4 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

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Resumen

La observación de la estructura de los requisitos de capital de Solvencia II para un ejemplo de un seguro de vida y supervivencia indica que el elemento principal del sub-módulo de riesgo de suscripción de vida se corresponde con el riesgo de caídas de cartera. Por lo tanto, la primera tarea en la optimización de los requisitos de capital consiste en la búsqueda de posibles reducciones de requisitos de capital correspondientes a este riesgo. Los resultados del análisis implican que para productos similares al estudiado la fórmula estándar puede ser demasiado onerosa respecto a los requisitos de capital por riesgo de cartera.

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Fuente de los datos: Dialnet