Currency hedging strategies using dynamic multivariate GARCH
- Chang, C.-L.
- González-Serrano, L.
- Jimenez-Martin, J.-A.
Revista:
Mathematics and Computers in Simulation
ISSN: 0378-4754
Año de publicación: 2013
Volumen: 94
Páginas: 164-182
Tipo: Artículo