An algorithm for the exact likelihood of a stationary vector autoregressive-moving average model

  1. Mauricio, J.A.
Zeitschrift:
Journal of Time Series Analysis

ISSN: 0143-9782

Datum der Publikation: 2002

Ausgabe: 23

Nummer: 4

Seiten: 473-486

Art: Artikel

DOI: 10.1111/1467-9892.00273 GOOGLE SCHOLAR
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