Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo
- Santos Martín, María Teresa
- Francisco Javier Villarroel Rodríguez Director/a
- Julia Prada Blanco Director/a
Universidad de defensa: Universidad de Salamanca
Fecha de defensa: 30 de septiembre de 2002
- Domingo Morales González Presidente
- María Jesús Rivas López Secretario/a
- Francisco José Cano Sevilla Vocal
- Juan Manuel Rodríguez Díaz Vocal
- Jesús Vigo-Aguiar Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
Dado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para estos procesos determinamos: * Propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice Holder en sentidos muestral y media cuadrática, * Distribución conjunta del proceso vectorial. * Condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del Proceso OU en términos de una martingala local. * Condiciones para que el proceso sea estacionario. * Condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite. * Condiciones suficientes para que la medida sea light. * Desarrollo ortogonal de Karhuman-Loeve.