Stochastic modeling and solution schemes for immunization strategies

Résumé

EL TRABAJO ESTA ORGANIZADO EN DOS PARTES AUTOCONTENIDAS. EN LA PRIMERA PARTE, EL MANUSCRITO ESTA ORIENTADO AL DESARROLLO DE LA MODELIZACION ESTOCASTICA NECESARIA PARA INTRODUCIR NUEVAS MEDIDAS DE GESTION DE RIESGO EN MODELOS DE OPTIMIZACION. SE PRESENTA COMO EJEMPLO UN NUEVO ENFOQUE DE MODELIZACION ESTOCASTICA DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INMUNIZACION PARA CARTERAS DE RENTA FIJA CON VARIAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE CON LOS CORRESPONDIENTES MODELIZACIONES DOS- Y MULTI - ETAPA, RESPECTIVAMENTE. SE EXTIENDEN LAS YA CONOCIDAS DE LOS MODELOS DOS ETAPAS AL CASO MULTIETAPA Y SE PROPONE UNA NUEVA MEDIDA ADVERSA AL RIESGO: DEFINIDA COMO MIXTURA DE LAS ESTRATEGIAS VAR (VALUE-AT-RISK) Y SDC (STOCHASTIC DOMINANCE CONSTRAINTS). LA SEGUNDA PARTE DE LA MEMORIA ESTA DEDICADA AL DESARROLLO DE ALGORITMOS COMO ESQUEMAS EFICIENTES DE SOLUCION. SE PROPONES NUEVAS METODOLOGIAS DE DESCOMPOSICION Y TECNICAS COMPUTACIONALES PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS ESTOCASTICOS LINEALES (DOS ETAPAS Y MULTIETAPA ) A GRAN ESCALA, VIA ANALISIS DE ESCERARIOS, LA ETAPA DE ROTURA, LOS BLOQUES DE ETAPAS O LA COMBINACION DE LAS FORMULACIONES COMPACTA Y EN VARIABLES DIVIDIDAS DE LOS SUBMODELOS, ENTRE OTROS.