Remuestreo en contrastes robustos para raíces unitarias

Abstract

Se desarrollan contrastes de raices unitarias que sean robustas frente a distribuciones de colas pesadas o con algun tipo de contaminación, Tomando como base un modelo autorregresivo de primer orden se estudian tres casos diferentes: Errores independientes con varianza finita; Errores independientes con varianza infinita; y Errores con estructura autorregresiva. En los tres casos se proponen contrastes que tiene buen comportamiento cuando los errores presentan una distribución no gaussiana. Se han utilizado técnicas de remuestreo para obtener los valores criticos de los contrastes, lo que permite ahorrar la estimación de los correspondientes parametros accesorios. En cada capitulo se propone un esquema de remuestreo adecuado que demuestra su validez. Se estudia el comportamiento de los contrastes en muestras finitas y se compara con los contrastes más habituales; en todos los casos las nuevas propuestas presentan un comportamiento relativo muy bueno.