Métodos lagrangianos en control y parada óptimos

Abstract

LA MEMORIA TIENE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE CONTROL ESTOCASTICO OPTIMO (C,E.O.) Y DE LOS PROBLEMAS DE PARADA OPTIMA (P.P.O) CON RESTRICCIONES. SE DESARROLLAN DOS VIAS DE ESTUDIO: UNA EN LA QUE SE ANALIZAN AMBOS TIPOS DE PROBLEMAS CONJUNTAMENTE Y OTRA EN LA QUE SE ESTUDIA CON TECNICAS DISTINTAS DE LAS UTILIZADAS EN LOS PROBLEMAS DE C.E.O. CON RESTRICCIONES EL PROBLEMA DE PARADA OPTIMA CON HORIZONTE ALEATORIO EN PROCESOS DE MARKOV. EL PROBLEMA DE C.E.O. CON RESTRICCIONES SE ANALIZA CON TECNICAS LAGRANGIANAS. SE DEFINEN LOS PROBLEMAS PRIMAL Y DUAL SE CARACTERIZAN SUS SOLUCIONES Y SE ESTUDIAN LAS CONDICIONES BAJO LAS QUE ESTOS PROBLEMAS NOS PROPORCIONAN LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE C.E.O. RESTRINGIDO. SE APLICAN ESTAS TECNICAS A P.P.O. CON RESTRICCIONES. POSTERIORMENTE SE ANALIZA EL P.P.O. CON HORIZONTE ALEATORIO EN EL CASO MARKOVIANO UTILIZANDO FUNCIONES B-EXCESIVAS QUE NOS PROPORCIONAN INFORMACION SOBRE LOS PAGOS QUE DEFINE EL P.P.O. CON HORIZONTE ALEATORIO. FINALMENTE SE ADAPTAN LAS TECNICAS LAGRANGIANAS AL CASO MARKOVIANO.