Cuestiones notables en la teoría del control estocástico óptimo

Abstract

Se recopila, clasifica y critica la bibliografía principal sobre control óptimo. En el capítulo dos se recogen algunos de los aspectos mas interesantes de la teoría del control estocástico dando algunos teoremas de existencia y unicidad de soluciones optimales, se extienden algunos resultados de Fleming y Rishel para el caso en que las restricciones sobre el control son dinámicas. El capitulo 3 esta dedicado al estudio de los juegos diferenciales estocásticos formulando un principio de separación para el juego lineal-cuadrático de suma cero. En este mismo capítulo se plantea una extensión del modelo económico de Stoleu al caso estocástico. El capitulo 4 esta dedicado a dar una extensión del concepto de integral estocástica de línea en el sentido de Gihman-Skordiod en el caso de espacios de Banach y hHlbert reales o complejos