Selección de portafolios de renta variableuna propuesta a través de betas al alza y a la baja en el mercado colombiano

  1. ARIZA GARZÓN, MILLER
  2. CADENA LOZANO, JAVIER
Revista:
Criterio Libre

ISSN: 1900-0642

Año de publicación: 2013

Volumen: 11

Número: 19

Páginas: 225-243

Tipo: Artículo

DOI: 10.18041/1900-0642/CRITERIOLIBRE.2013V11N19.1109 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

Debido a la necesidad de realizar una eficiente gestión de portafolios de inversión maximizando el rendimiento y minimizando el riesgo, en este artículo se presenta una propuesta metodológica orientada a conformar portafolios, basada en la utilización de betas mixtos de las acciones. Se comparan estos resultados frente a portafolios elaborados con base en betas tradicionales (modelo CAPM), concluyéndose que durante gran parte del período analizado la optimización del portafolio utilizando la metodología de betas mixtos supera en el retorno a la opción de betas tradicionales.

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Fuente de los datos: Dialnet