Pricing a class of exotic options via moments and SDP relaxations

  1. Lasserre, J.B.
  2. Prieto-Rumeau, T.
  3. Zervos, M.
Revista:
Mathematical Finance

ISSN: 0960-1627,  1467-9965

Año de publicación: 2006

Volumen: 16

Número: 3

Páginas: 469-494

Tipo: Artículo

DOI: 10.1111/J.1467-9965.2006.00279.X GOOGLE SCHOLAR
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