Aportaciones al estudio del proceso de difusión lognormalbandas de confianza aproximadas y generalizadas. Estudio del caso polinómico

Résumé

En esta memoria, estructurada en tres capítulos, se responde fundamentalmente a dos cuestiones sobre el proceso de difusión lognormal: la construcción de bandas de confianza y el estudio del caso en que el factor exógeno es de tipo polinómico, En el primer capítulo se describen los resultados acerca del proceso de difusión lognormal y se aportan tres métodos distintos para la obtención de este proceso. En el segundo capítulo de la memoria se aborda el problema de construcción de bandas de confianza para las funciones media y moda del proceso de difusión lognormal de forma aproximada y generalizada, se estudian distintos métodos de construcción de dichas bandas y se comparan mediante simulación en términos de errores de cobertura, amplitud media, etc. En tercer lugar se realiza un estudio del proceso de difusión lognormal con factores exógenos de tipo polinómico, caso que es de especial interés cuando no se dispone de información muestral sobre variables externas que puedan