Financial asset pricing under knightian uncertainty
- HOWDEN, DAVID
- Jesús Huerta De Soto Directeur
- Miguel Ángel Alonso Neira Co-directeur/trice
Université de défendre: Universidad Rey Juan Carlos
Fecha de defensa: 07 avril 2010
- León Gómez Rivas President
- Philipp Bagus Secrétaire
- José Juan Franch Menéu Rapporteur
- María Blanco González Rapporteur
- César Martínez Meseguer Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
Esta tesis doctoral ha sido escrito con el objetivo de cuestionar gran parte de las interpretaciones teóricas que hasta ahora han preponderado en el ámbito del mundo financiero. El primer volumen incorpora la critica teórica que es preciso elaborar antes de presentar nuestra nueva teoría sobre la valoración de los activos financieros. La critica enfoque en dos teorías especificas = el "efficient markets hypothesis" y el "capital asset pricing model". En el segundo parte he intentado construir una nueva teoría de valoración de los activos basada en un análisis microeconómicos más riguroso