A general test for univariate seasonality

  1. Flores de Frutos, Rafael
  2. Novales Cinca, Alfonso
Revista:
Documentos de Trabajo (ICAE)

ISSN: 2341-2356

Any de publicació: 1995

Número: 3

Pàgines: 1-16

Tipus: Document de treball

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Resum

Se propone un contraste para la detección de estacionalidad univariante. Para que la estacionalidad presente en una serie temporal pueda ser modelizada en un contexto univariante, el modelo multivariante estocástico de las estaciones deberá incorporar determinadas restricciones, tanto sobre la matriz de varianzas y covarianzas de las innovaciones como entre los coeficientes de las distintas ecuaciones. Cuando el contraste propuesto se aplica a un conjunto de 23 variables de la economía del Reino Unido, en al menos 8 casos se detecta una estructura multivariante de la estacionalidad.

Fuente de los datos: Dialnet