Especificaciones multiecuacionales con problemas de selección muestralregla de selección exógena

Zusammenfassung

En este trabajo se presenta una revisión de los modelos con variable dependiente cualitativa con problemas de selección muestras y regla de selección exógena. En la primera parte del trabajo se especifica el modelo bivariante de elección binaria y se deriva su función de verosimilitud para los casos en que se dispone de muestras censuradas y de muestras truncadas. La segunda parte del trabajo presenta otros modelos más complejos para el análisis de toma de decisiones individuales bajo diferentes condiciones de observabilidad, que pueden considerarse como generalizaciones del modelo bivariante de elección binaria. En concreto se presenta la formulación y se deriva la función de verosimilitud para tres tipos de modelos: i) modelo probit ordenado con muestra censurada ; ii) modelo de regresión cambiante con variable dependiente cualitativa, y iii) modelo bivariante con observabilidad parcial. El trabajo concluye con la presentación de dos aplicaciones sobre modelos de credit scoring y modelos de rating bancario.