Introducción de información a priori y restricciones en el análisis de series temporales
- Gómez Pérez, José Patricio
- Jaime Terceiro Lomba Director
Universidade de defensa: Universidad Politécnica de Madrid
Ano de defensa: 1983
- Manuel Abejón Adámez Presidente/a
- Josep Borrell Secretario
- José Antonio González García Vogal
- Jaime Terceiro Lomba Vogal
- Ramiro Fernández Martínez Vogal
Tipo: Tese
Resumo
SE INTRODUCEN POR PRIMERA VEZ EN LA LITERATURA LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ESTIMACION DE MODELOS RESTRINGIDOS (RARIMA RTF Y RARMA VECTORIALES), COMO APORTACIONES ORIGINALES PUEDEN CITARSE: EL DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE LOS ALGORITMOS DE ESTIMACION NO LINEAL CON RESTRICCIONES QUE MEJOR SE ADAPTAN A NUESTRO PROBLEMA PARTICULAR. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTIMACION MAS USUALES MEDIANTE LA INTRODUCCION DE INFORMACION A PRIORI Y RESTRICCIONES EN LOS CASOS EN QUE ESTAN DISPONIBLES. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS INHERENTES A LA ESTIMACION MAXIMO-VEROSIMIE CON RESTRICCIONES GENERALIZANDO PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE FUNCIONES OBJETIVO. SE OBTIENEN LAS EXPRESIONES APROXIMADAS DE LAS MATRICES DE VARIANZAS-COVACIENTES DE RESTRICCIONES Y SE INTERPRETAN LAS ESTIMACIONES MEDIANTE INTERVALOS Y REGIONES DE CONFIANZA.