Criterios de evaluación de los estimadores de máxima verosimilitud y funcionales asintóticamente equivalentes bajo condiciones de no optimalidad del modelo paramétrico

Resum

LA DEFINICION DE UN NUEVO CRITERIO LA D-ROBUSTEZ PERMITE EVALUAR LA ROBUSTEZ DE LOS ESTIMADORES DE MAXIMA-VEROSIMILITUD DE CUALQUIER PARAMETRO, SE PRESENTAN NUEVOS METODOS DE CONSTRUCCION DE ESTIMADORES ROBUSTOS INDICADOS CUANDO LAS MUESTRAS NO SON SUFICIENTEMENTE GRANDES QUE SON COMPENDIADOS EN LA FORMULACION DE LOS ESTIMADORES ASOCIADOS A UNA DISTANCIA. FORMULACION QUE ADMITE UNA PERSPECTIVA BAYESIANA Y CUYAS PROPIEDADES DE ROBUSTEZ ESTAN REFERIDAS AL CRITERIO PRESENTADO. LA DETERMINACION DE LAS DISTRIBUCIONES MAS D-ROBUSTAS Y OPTIMAMENTE D-ROBUSTAS JUNTO A CONDICIONES DE CONSISTENCIA Y NORMALIDAD ASINTOTICA EN MODELOS PARAMETRICOS CONTAMINADOS PERMITE OBTENER ESTIMADORES OPTIMAMENTE ROBUSTOS DE CUALQUIER DISTRIBUCION.